Negociação de Futuros Mestre com Indicadores de Tendência - Em todas as negociações, a maneira mais rápida de ganhar muito dinheiro é se manter em uma tendência em um mercado de futuros e montá-lo. Esta abordagem tem dois catalisadores. Primeiro, o comércio de futuros envolve alavancagem (ou seja, você apenas representa uma pequena fração do valor do contrato ao entrar em um comércio) e, em segundo lugar, quando um mercado sobe ou desmaia, muito dinheiro pode ser feito rapidamente. Claro, essa é a boa notícia. A notícia ruim é que as coisas também podem ir na outra direção, então o forte controle de risco é um elemento essencial para o comércio de futuros com sucesso. (Para obter um guia sobre as tendências de condução dos fatores, confira 4 Fatores que formam tendências de mercado.) Esta peça não entrará no controle de risco e gerenciamento de dinheiro. Em vez disso, será simplesmente o caso de identificação e negociação em sintonia com a tendência primária de um determinado mercado. No começo Há muito tempo, sobre o tempo que os computadores pessoais surgiram, os sistemas de tendência que sempre estavam sempre - ou seja, sempre mantendo uma posição longa ou curta em todos os momentos - eram bastante populares e poderiam ser úteis. Naquela época, um mercado poderia avançar de maneira boa antes de muitas pessoas apanharem o que estava acontecendo. Hoje, a informação do mercado está tão prontamente disponível e é divulgada tão rapidamente que a tendência simplista a seguir não é necessariamente uma alternativa viável como uma abordagem autônoma da negociação. Da mesma forma, os inúmeros whipsaws e longos trechos de ação de preços não-tendência tornam uma abordagem sempre próxima à tendência, menos do que ideal, de uma perspectiva de taxa de retorno. E, em seguida, há sempre o desgaste e desgaste emocional que vem com a tomada de muitas negociações perdedoras whipsaw ao longo do caminho, enquanto aguardam algumas negociações vencedoras verdadeiramente grandes para gerar a maior parte dos lucros globais. Como resultado, muito poucos comerciantes ainda dependem muito de sempre em métodos de tendência. Ainda assim, como se verifica, existem grandes benefícios para o uso de métodos que seguem a tendência, particularmente quando são usados principalmente como um filtro. Aplicar um método de seguimento de tendência como filtro pode permitir que um comerciante mantenha seu capital focado nas áreas que têm maior probabilidade de maximizar os retornos. Distinguir um Filtro de Tendências a partir de um Sinal de Negociação O propósito de qualquer indicador de tendência é simplesmente poder designar objetivamente a tendência atual como alta ou baixa ou, em alguns casos, possivelmente como sem tendência. Realmente não há nenhuma previsão incorporada em qualquer indicador de tendência - a seguir. Um determinado método não nos diz que a tendência será para cima (ou para baixo) amanhã, só que está em alta (ou para baixo) a partir do momento. Portanto, os investidores ainda devem estar cientes do potencial de whipsaws. Quando visto dessa maneira, o ato de designar uma determinada segurança como sendo em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa é diferente de gerar um sinal de compra ou venda específico. Como tal, apenas porque um comerciante designa a tendência como não implica necessariamente que ele deveria estar segurando uma posição longa. No entanto, significa que ele não deveria estar segurando uma posição curta. Em outras palavras, a principal função de um filtro de tendência pode não ser tanto para lhe dizer o que fazer, mas para lhe dizer o que não fazer. (Saiba como localizar o ponto de pivô a partir do qual um novo movimento surgirá em Find A Trend With The Partial Retrace.) Trend-Following Filters in Action Vamos olhar um exemplo de um simples filtro de tendências nos mercados de futuros. Iremos designar a tendência como se as duas condições seguintes sejam atendidas: a média móvel de 10 dias é maior do que a média móvel de 30 dias eo último fechamento está acima da média móvel de 200 dias. Se ambas as condições forem cumpridas, então um comerciante neste exemplo consideraria apenas levar um longo comércio e perderia completamente o comércio do lado curto. No flipside, designaremos a tendência como baixa se as duas condições seguintes forem atendidas: a média móvel de 10 dias está abaixo da média móvel de 30 dias e o último fechamento está abaixo da média móvel de 200 dias. Se ambas as condições forem cumpridas, então um comerciante neste exemplo só consideraria ter um curto comércio e perderia completamente o comércio do lado longo. A Figura 1 mostra um exemplo de um mercado usando esse filtro. O gráfico apresentado é, na verdade, um fundo negociado em bolsa que emula um mercado de futuros. Este tipo de ETF pode atuar como um bom proxy para um determinado mercado de futuros, uma vez que não há expirações de contratos, como existem nos mercados de futuros. (Veja como os ETFs podem cumprir certas estratégias em como usar ETFs em seu portfólio.) Indicadores técnicos e commodities Os indicadores técnicos são ferramentas adicionais usadas pelo técnico para desenvolver previsões de preços de commodities. Nesta seção, você examinará alguns dos indicadores técnicos mais populares usados para complementar as ferramentas analíticas básicas de suporte, resistência e linhas de tendência. Estes incluem médias móveis e osciladores. A média móvel é um indicador de tendência que é fácil de construir e um dos sistemas de tendência mecânica mais amplamente utilizados utilizados. Uma média móvel, como o nome sugere, representa uma média de um determinado corpo de dados que se move ao longo do tempo. A maneira mais comum de calcular a média móvel é trabalhar nos últimos 10 dias dos preços de fechamento. Cada dia, o fechamento mais recente (dia 11) é adicionado ao total e o fechamento mais antigo (dia 1) é subtraído. O novo total é então dividido pelo número total de dias (10) e a média resultante calculada. O objetivo da média móvel é acompanhar o progresso de uma tendência de preços. A média móvel é um dispositivo de suavização. Com a média dos dados, é produzida uma linha mais suave, tornando muito mais fácil a visualização da tendência subjacente. A decisão sobre o período de tempo a incluir (10 dias, 30 dias, 40 dias), bem como o tipo de gráfico (diário, semanal ou mensal) é uma questão subjetiva que você terá que fazer para si mesmo. Se um período de tempo mais curto for usado (ou seja, média móvel de 10 dias), a linha de tendência resultante exibirá um maior grau de variação de tendência do que uma média móvel de longo prazo, de modo que a tendência subjacente pode ser mais difícil de determinar. Se uma média móvel a longo prazo for empregada (ou seja, média móvel de 40 dias), o intervalo de tempo entre a transformação de uma tendência de alta para uma tendência de baixa será adiado muito depois que a mudança de tendência de preços estiver em andamento. Em alguns mercados, é mais vantajoso usar uma média móvel de curto prazo, e em outros, uma média de longo prazo revela-se mais útil. Geralmente, o preço de fechamento é usado para calcular a média móvel, no entanto, os pontos de abertura, alta, baixa e média do intervalo de negociação também podem ser selecionados. Vários tipos de médias móveis podem ser calculados. Alguns analistas acreditam que uma maior ponderação deve ser dada aos dados mais recentes e, na tentativa de corrigir esse problema, construa outros tipos de vinganças em movimento, como a média móvel linearmente ponderada e exponencialmente suavizada. A aplicação mais comum é a média móvel simples conforme discutido acima. Em uma média móvel simples, cada dia de preço recebe igual peso. A média móvel é plotada no gráfico de barras em cima do dia de negociação apropriado e junto com a ação de preço desse dia. Quando o preço de fechamento diário se move acima da vingança em movimento, um sinal de compra é gerado. Quando o preço de fechamento diário se move abaixo da média móvel, um sinal de venda é gerado. Se uma média móvel de curto prazo for empregada, ocorrerão cruzamentos numerosos, de modo que o comerciante possa estar exposto a muitos sinais falsos e custos de negociação mais elevados. Se uma média móvel a longo prazo for usada, o comerciante pode ser muito lento ao responder a uma mudança na tendência, abandonando grande parte do potencial de lucro. Uma vingança em movimento de prazo mais curto funciona melhor em um mercado de tendências paralelamente, permitindo que o comerciante capture mais dos balanços mais curtos. Uma vingança mais longa funciona melhor nos mercados de tendências, permitindo que o comerciante permaneça com a tendência e minimize a chance de ser pego em correções de curto prazo. A abordagem correta é usar uma média mais curta durante períodos não-tendentes e uma média mais longa durante os períodos de tendência. As médias móveis são tendências seguindo sistemas que não possuem capacidades de previsão. Eles são usados apenas para ajudar a identificar a tendência subjacente e como um auxílio para entrar e sair do mercado. Uma das maiores vantagens em usar uma média móvel é que, por natureza, segue a tendência e selecionando um período de tempo adequado, permite que os lucros sejam executados e as perdas sejam cortadas. Este sistema funciona melhor quando os mercados estão em tendência. Durante os mercados agitados ou paralelos, um método não-tendencial, como um oscilador, produzirá melhores resultados. Um oscilador é uma ferramenta extremamente útil que fornece ao comerciante técnico a capacidade de negociar mercados não tendentes onde os preços flutuam em bandas horizontais de suporte e resistência. Nessa situação, sistemas de tendência como a média móvel não funcionam de forma satisfatória, tantos falsos sinais são gerados. O oscilador também pode ser usado para fornecer ao técnico um aviso prévio de extremos de mercado de curto prazo, comumente referido como condições de sobrecompra e sobrevenda. Osciladores fornecem um aviso de que uma tendência está perdendo impulso antes que a situação se torne aparente na ação de preço que é referida como divergência. Como é o caso de outros tipos de ferramentas técnicas, há momentos em que os osciladores são mais úteis do que outros e não são infalíveis. O conceito de impulso é a aplicação mais básica da análise dos osciladores. O Momentum mede a taxa de variação dos preços ao mesmo tempo em que toma as diferenças de preços por um intervalo de tempo fixo. A fórmula para o momento é: onde C está no mercado próximo e Cx é o fechamento x dias anteriores. Para construir uma linha de impulso de 10 dias, o preço de fechamento de hoje é subtraído do preço de fechamento há 10 dias. Se o preço de fechamento mais recente for inferior ao preço de fechamento 10 dias antes, será gerado um número negativo. Por outro lado, se o preço de fechamento de hoje for superior ao preço de fechamento há 10 dias, será gerado um número positivo. Esses valores são então plotados na parte superior ou inferior do gráfico de barras com uma linha zero horizontal no meio. Tal como acontece com a vingança em movimento, o número de dias escolhidos para calcular o oscilador pode variar, com osciladores de curto prazo (5 dias) produzindo uma linha mais sensível com oscilações mais pronunciadas. Um oscilador de longo prazo (20 dias) produz uma linha mais suave na qual os balanços do oscilador são menos pronunciados. Ao traçar diferenças de preços ao longo de um determinado período de tempo, o técnico está estudando as taxas de mudança nas tendências de preços. Se os preços estão subindo e a linha de impulso está acima de zero e subindo, uma aceleração da tendência de alta seria no lugar. Se a linha de impulso começar a aplainar, a taxa de porcentagem indica que a tendência de alta se estabilizou e fornece ao técnico uma indicação de chumbo de que a tendência de alta pode chegar ao fim. Por causa da natureza de sua construção, a linha de impulso sempre liderará a ação do preço. Isso levará o avanço ou o declínio dos preços em alguns dias, então se estabilizará enquanto a atual tendência de preços ainda estiver em vigor, antes de se mudar na direção oposta, à medida que os preços começam a nivelar. O oscilador de momentum mais amplamente seguido na análise técnica é Índice de Força Relativa de Welles Wilders (RSI). A fórmula para o RSI é a seguinte: O RSI é plotado em um gráfico com uma escala vertical de zero a cem, com linhas horizontais destacadas desenhadas em valores dimensionados de 30 e 70. O eixo horizontal corresponde à linha de tempo na barra gráfico. A interpretação do RSI é dupla. Primeiro, as áreas no gráfico acima de setenta e abaixo de trinta são áreas críticas para o técnico. Quando o indicador está na área acima de 70, o mercado é dito ser sobrecompra. Quando o indicador está na área abaixo de 30, o mercado é dito ser sobrevendido. Esses termos referem-se a uma condição de mercado em que os preços se moveram muito rápido demais, de modo que o técnico pode esperar que uma correção ocorra antes que o mercado retome sua tendência. Uma das maneiras mais valiosas de utilizar um oscilador é observar uma divergência. Uma divergência descreve uma situação em que a tendência do oscilador se move em uma direção diferente da tendência de preços prevalecente. Em uma divergência de tendência de alta ocorre quando os preços continuam a subir, mas o oscilador não consegue confirmar o preço se mudar para novas elevadas. Isso muitas vezes fornece um alerta precoce de um possível declínio de preços e é chamado de divergência de baixa ou negativa. Em uma tendência de baixa, se o oscilador não conseguir confirmar uma nova baixa na tendência de preços, existe uma divergência positiva ou otimista, que avisa de um possível preço avançado. Um requisito importante para análise de divergência é que a divergência deve ocorrer perto dos extremos dos osciladores de 70 e 30, respectivamente. Vários padrões de gráfico aparecem no indicador RSI, além de níveis de suporte e resistência. A análise da linha de tendência pode então ser empregada para detectar mudanças na tendência do RSI. O processo de atualização do RSI em uma base diária é muito facilitado ao acessar programas de software de análise técnica em um computador pessoal para realizar os cálculos e traçar o indicador no gráfico de barras. Indicadores do gráfico de negociação do dia quando você está apenas começando a tomar medidas de bebê Na negociação, geralmente a primeira coisa que você está preocupado é quais são os melhores indicadores comerciais do dia e a configuração do gráfico que você deve usar. Você não concordaria Bem, você deveria modificar a questão ligeiramente e tentar encontrar quais os melhores indicadores comerciais para você. Como você provavelmente concordaria que somos todos diferentes, temos uma composição psicológica diferente e temos diferentes expectativas de negociação diária. Devido a essa diversidade, todos devemos tentar encontrar os melhores indicadores para o dia de negociação que se adequam à nossa própria personalidade e à forma como negociamos, em vez de simplesmente imitar outros comerciantes de dias bem sucedidos e seus arranjos de negociação. Caso contrário, vamos acabar perdendo dinheiro no mercado mais rápido do que a forma como os New York Mets perderam seus jogos em 1962. Possuem uma rápida discussão sobre como você pode encontrar os melhores indicadores para o dia de negociação e escolher um dia de negociação de software de negociação que ajudará a fazer Sua vida um pouco mais fácil durante o dia de negociação. Para construir ou desenvolver seus gráficos para análise técnica, você deve decidir principalmente sobre três componentes: (1) o período de tempo certo. (2) os indicadores diretos do gráfico, e (3) um conjunto dos indicadores off-chart diretos. Escolhendo o cronograma de gráfico correto Você acha que todos os indicadores são criados igual a não, mas, mais importante, nem todos os indicadores funcionam da mesma maneira em todos os cronogramas. Por exemplo, os indicadores de atraso, como as médias móveis, funcionam melhor quando há menos volatilidade. Você se beneficiaria muito com o uso de uma média móvel de longo período em um gráfico diário em comparação com a mesma configuração em um gráfico de 5 minutos do seu software de gráfico comercial comercial favorito. No entanto, não queremos impor regras rígidas e transmitir a mensagem errada de que há um melhor intercâmbio de tempo para o dia. Você pode ter um limite de paciência mais alto e preferir usar gráficos de 15 minutos, e eu poderia ter um limite de paciência mais baixo e preferir o período de tempo de 5 minutos. Embora não existam regras rígidas sobre o período de tempo que você deve usar no dia comercial, você deve considerar algumas coisas para se decidir sobre como escolher o melhor cronograma para você. O primeiro que você deve tomar uma decisão ao começar o dia de negociação é o seguinte: quanto tempo você dedicaria à negociação durante o dia. Se você tiver um trabalho diurno. Você provavelmente não tem muito tempo para começar e provavelmente passará apenas algumas horas na frente da tela. Por outro lado, se você é trabalhador por conta própria ou dirige uma pequena empresa, provavelmente terá muito tempo livre para negociar durante o dia. Então, a regra de ouro é que você deve usar um período de tempo menor quando você gastar menos tempo de negociação. Da mesma forma, você deve usar um período de tempo maior quando você faria um olho no mercado ao longo do dia de negociação. Isso ocorre porque quando você está gastando apenas algumas horas na negociação diária, um gráfico de 15 minutos só gerará alguns punhados de barras e seu software de gráficos de negociação dia, com todos os seus indicadores técnicos avançados, terá dificuldade em gerar um bom Sinal com os dados limitados. Figura 1: Comparação de um movimento bullish da Apple Inc. em um cronograma de tempo de 5 minutos e 15 minutos Em vez disso, se você usar um período de tempo menor como o gráfico de 5 minutos, seu software de gráficos de negociação dia terá a oportunidade de analisar Muitos dados de preços de barras suficientes e poderia dizer-lhe de que forma o mercado está se movendo durante esse curto período de tempo. Além disso, quando você está negociando 8 horas por dia e olhando prazos mais baixos, você terá que analisar muitas configurações de negociação em potencial. À medida que o número de negociações aumenta, como um ser humano, você não se sentiria cansado de tomar tantas decisões em um único dia. Quanto mais você trocaria, é mais provável que você acabe fazendo mais erros e devolver os lucros para o mercado. Se você ainda não está convencido, deixe-me dar-lhe outra razão para manter a regra de ouro que acabamos de discutir. Seu corretor faz o seu lucro cobrando comissões e spreads. Se você fizer 100 negócios durante o dia e acabar fazendo alguns centavos de lucros em cada um deles, você está efetivamente pagando uma fortuna ao seu corretor em honorários. Não acabe trabalhando para o seu corretor, aproveite o tempo para analisar um comércio corretamente, mantenha o número de negociações baixas e seja um comerciante do dia e não um scalper. Usando Indicadores On-Chart para Análise Técnica Se você adicionar uma tonelada de indicadores diferentes, pode parecer terrível ou feio, dependendo das cores, é claro, mas você provavelmente terá dificuldade em interpretar todos os dados diferentes ao mesmo tempo. Você sabe que todos os indicadores técnicos baseiam-se no cálculo dos dados de preços. Assim, assumir uma abordagem menor é mais, isso não só ajudará você a descompactar seu gráfico, mas também tornará muito mais fácil para você interpretar os indicadores em seu gráfico. gráfico. Figura 2: Gráfico de 5 minutos da Apple Inc. com Volume, 10 Período SMA e Indicadores ATR Pessoalmente, recomendo que você mantenha o indicador de Volume em seu gráfico o tempo todo. O volume é um indicador secular do gráfico, não lhe diz de que jeito o preço iria. Mas, irá dizer-lhe se há amplas transações no mercado e se os jogadores maiores estão envolvidos quando o preço se aproxima de um nível de breakout chave. Além do indicador Volume, eu sempre mantenho o indicador de média móvel simples (SMA) de 10 períodos no gráfico. A média móvel de 10 períodos é um dos indicadores mais populares entre os comerciantes do dia. É rápido o suficiente para dar uma indicação e direção precoce de um movimento de preço significativo, mas não muito lento, como a média móvel de 20 períodos, que eu deixaria um grande pedaço dos lucros na mesa quando a tendência terminar, ou pior, inverte . Além desses dois EMAs, você também encontrará o indicador Average True Range (ATR) sentado na parte inferior das tabelas comerciais do meu dia. Uma vez que o valor ATR lhe dá a representação precisa da volatilidade com base no preço real do estoque e o obriga a avaliar cada ação caso a caso. Você realmente pensaria que a volatilidade da Microsoft e da Tesla seria a mesma se eles tivessem a mesma leitura ATR. Você também pode usar alguns outros indicadores derivados para saber sobre os importantes níveis de resistência do amplificador de suporte. Por exemplo, eu tenho um plug-in que grafica automaticamente os pontos de pivô usados pelos comerciantes do piso e desencadeio manualmente os níveis de Fibonacci de mudanças de preço importantes. Usando Indicadores Off-Chart em Day Trading Embora você ache que os indicadores em gráfico sejam essenciais para a análise técnica, no final do dia, gráficos e indicadores são apenas versões revestidas de açúcar dos fluxos de pedidos que compõem o amplificador de suprimento geral Demanda no mercado. Se você fosse um varejista, vendendo frutas, preferiria comprar suas ações dos atacadistas ou dos próprios agricultores. Onde você obteria o melhor preço? Claro, dos agricultores. Nessa analogia, se você obtivesse a informação por atacado sobre o mercado a partir de indicadores técnicos, você obteria os melhores dados das cotações do Nível II. Essas citações são as ordens pendentes reais que outros comerciantes colocaram com seus corretores. Figura 3: Dados de Nível II da Apple Inc. Quando os comerciantes colocam ordens de mercado para combinar essas ordens pendentes, estas são preenchidas. Então, se você sabe que há uma grande quantidade de grandes pedidos de compra pendentes abaixo do preço atual do mercado, em comparação com as ordens de venda, você pode facilmente descobrir que, se os níveis de suporte em seu gráfico sustentariam o preço ou quebrarem abaixo. Você pode explorar o nível II aqui. Figura 4: Janela de vendas de ampliação de tempo da Apple Inc. no TradingSim. No que diz respeito ao dia de negociação, também dependem fortemente de outro indicador off-chart dos dados do Time amp Sales. Tradingsim oferece esses dados na Janela de Vendas do Time amp, que representa a fita tradicional. Ao combinar o volume e os dados da fita, você facilmente percebe o mercado. Assistir as informações detalhadas sobre o fluxo de pedidos na janela de Tempo e Vendas e a profundidade das ordens pendentes na janela de Nível II de um estoque específico podem realmente levar suas habilidades de negociação ao dia a um novo nível. Conclusão O sucesso no dia comercial, muitas vezes se resume à personalidade do comerciante, em comparação com o avançado sistema de negociação que ele ou ela está usando. É por isso que, sempre sugerimos que você mantenha as coisas o mais simples possível e se concentre em alguns indicadores importantes. Se você quiser, você pode usar uma configuração de troca de tela múltipla e manter Tick Data, o spread entre os futuros da SampP e o mercado de caixa, suportar a resistência do amplificador e os níveis de Fibonacci dos principais índices de ações, como o SampP 500, etc. monitor . No entanto, lembre-se sempre que quanto mais informações você tiver na tela, mais tempo e energia seria necessário para analisá-las e processá-las. Se você seguir os conselhos fornecidos aqui e combinar com sucesso o prazo certo, indicadores técnicos gráficos e amarrar o sistema com indicadores fora do gráfico, você teria uma chance muito maior de se tornar um comerciante de dia bem sucedido. 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