3 Passos fáceis para trocar FO (Equity Future Derivatives) na BSE, NSE, MCX PROCURANDO UM COMPUTADOR DE ACÇÕES Podemos ajudá-lo a encontrar o corretor certo para suas necessidades comerciais. Como começar o FampO trading é o desafio que a maioria das pessoas enfrenta quando entra no mercado de ações. Neste artigo, eu compartilharei as informações sobre como negociar futuros e opções de capital em algumas etapas fáceis. Comece com algumas perguntas fundamentais sobre o comércio FampO. Mais tarde, falarei sobre etapas fáceis para trocar no FampO. Perguntas mais frequentes sobre o FampO Trading na Índia O que é Derivativo (Futuros e Opções) Trading Como a negociação de ações no segmento de caixa (comprar ações de ampliação), o derivado é outro tipo de instrumento de negociação. São contratos especiais cujo valor deriva de uma garantia subjacente. Futuros e Opções (FampO) são dois tipos de derivativos disponíveis para negociação nos mercados de ações da Índia. Na negociação de futuros, o comerciante assume as posições de buysell em um índice (ou seja, NIFTY) ou um contrato de estoque (ou seja, Reliance). Se, durante o curso da vida do contrato, o preço se move no favor dos comerciantes (aumenta no caso de você ter uma posição de compra ou cai no caso de você ter uma posição de venda), o comerciante ganha lucro. Caso o movimento do preço seja adverso, o comerciante incorre em perdas. Poucas coisas fundamentais que você deve saber sobre o comércio FampO: o segmento FampO representa a maioria das negociações em bolsas de valores na Índia. Eles são os instrumentos de negociação mais populares em todo o mundo. Para assumir a posição de buysell nos futuros de indexstock, o comerciante deve colocar certo valor de ordem como margem. O que significa que, se um comerciante comprar um contrato futuro de Rs 4 Lakhs, ele paga apenas cerca de 10 em dinheiro para o corretor (conhecido como margem de dinheiro), que é Rs 40,000. Isso dá oportunidade de negociar mais com pouco dinheiro. O lucro ou as perdas são calculados todos os dias até que o comerciante vende o contrato ou expira. O dinheiro da margem é calculado todos os dias. O que significa que se o comerciante não tiver dinheiro suficiente (dinheiro de margem) em sua conta (em qualquer dia em que o comerciante está ocupando o cargo), ele deve depositar o dinheiro da margem para o corretor ou o corretor pode vender seu contrato FampO e recuperar o dinheiro. Diferentemente do derivado das ações, ele expira. O que significa que se o comerciante não vender até uma data de expiração pré-decidida, o contrato expirou e o lucro ou prejuízo é compartilhado com você pelo corretor. O comércio futuro pode ser feito nos índices (Nifty, Sensex etc.). NIFTY Futures está entre os contratos futuros mais negociados na Índia. Por que eu deveria trocar no FampO? Com o comércio de futuros, o comerciante pode alavancar o limite de negociação, levando as posições da buysell muito mais do que você poderia ter tomado no segmento de caixa. No entanto, o perfil de risco de suas transações aumenta. Os pagamentos são feitos diariamente (MTM) até o prazo de validade do contrato. As ganhos de lucro são calculadas (e creditadas na conta de comerciantes) no final do dia todos os dias. A conta Demat não é necessária para o comércio FampO. Todas as transações de futuros são liquidadas. Os cargos contratuais são mantidos pelas trocas até que expiram. As posições da FampO estão a decorrer até o dia seguinte e podem ser continuadas até o termo do respectivo contrato e ajustadas a qualquer momento durante a vida do contrato. Isso é diferente de Margin Trading, onde o comerciante tem que fechar a posição no mesmo dia. Quais são os diferentes tipos de opções de opções de equidade Futures disponíveis na Índia No segmento de Futuros e Opções na NSE e a BSE está disponível principalmente em dois tipos de contratos: Index Futures amp Options At NSE Index FampO estão disponíveis para 6 índices. Isso inclui o índice CNX Nifty, o índice CNX IT, o índice Nipty Bank e o índice Nifty Midcap 50. CNX Nifty Index (com base no índice Nifty). Índice BANK Nifty (com base no índice BANK NIFTY) Índice CNXIT (com base no índice CNX IT) Índice Nifty Midcap 50 (com base no índice Nifty Midcap 50) Índice de infra-estrutura CNX (baseado No índice CNX Infrastructure) Índice CNP PSE (com base no índice CNX PSE) Maneira similar A BSE oferece negociação no futuro de ativos subjacentes como seguintes índices: Futures amp Opções em Títulos Individuais As bolsas de valores oferecem contratos FampO para scripts individuais (ou seja, Reliance, TCS Etc.) que são negociados no segmento de Mercado de Capitais da Bolsa. A NSE oferece a FampO trading em 135 valores estipulados pelo SEBI. A bolsa de valores define as características do contrato de futuros, como o título subjacente, o lote de mercado e a data de vencimento do contrato. Por que todas as ações não estão disponíveis para os contratos de FampO trading FampO de empresas individuais não estão disponíveis para todas as empresas listadas nas bolsas de valores. Somente essas ações, que atendem aos critérios de liquidez e volume, foram consideradas para negociação de futuros. Ou as empresas cujas ações possuem alta liquidez e volume de negócios nas bolsas de valores são elegíveis para negociação FampO. A bolsa de valores decide quais contratos da FampO da empresa podem ser negociados na troca. O que o Square Off significa na futura negociação Square off significa vender uma posição futura. Por exemplo, se você comprar um lote do futuro NIFTY em 20 de agosto de 2017 e decidir vendê-lo no dia 24 de agosto de 2017, você realmente superará sua posição futura. Posso vender (ou desligar) o Contrato FampO antes do prazo de validade Sim, você pode vender o contrato (ou quadrado fora da posição aberta) a qualquer momento antes do prazo de validade. Se você não vender o contrato por prazo de validade, o contrato expirou e a perda de lucro é compartilhada com você. O que a Ordem de capa significa O lugar da ordem para vender uma posição de futuro aberto é chamado de ordem de capa. Quais são os tipos diferentes de liquidação de futuros Os contratos Futuros são liquidados de duas maneiras: Liquidação diária de Market to Market (MTM) Os lucros perdidos são calculados diariamente no final do dia. MTM vai até a posição aberta fechar (quadrado fora ou vender). A próxima pergunta e um exemplo na parte posterior deste artigo irão explicar o processo MTM em detalhes. Liquidação Final No termo dos contratos de futuros, a troca marca todos os cargos de um CM no preço de liquidação final e a perda de lucro resultante é liquidada em dinheiro. O que é o Mark to Market (MTM) na negociação futura Nota: O MTM é o processo mais importante na negociação da FampO e muito pouco difícil de entender para investidores do mercado de ações convencionais que compram e vendem ações por longo prazo. No final de cada dia de negociação, os futuros contratos abertos são marcados automaticamente para o preço de liquidação diário. Isso significa que os lucros ou perdas são calculados com base na diferença entre o dia anterior e o preço de liquidação atual. Por outras palavras, a MTM significa que todos os dias a liquidação da posição de futuros abertos ocorre no preço de fechamento do dia. O preço base de hoje é comparado com o preço de fechamento do dia anterior e a diferença é liquidada em dinheiro. Ou seja, para 1 lote de NIFTY Futures (50 ações) se o último dia do último preço (preço reduzido) Rs 7629.55 Último preço de hoje (preço de reporte direto) Rs 7678,00 Lucro líquido (7678,00-7629,55) 50 Rs 2422,50 Após o lucro calculado a posição futura É continuar para o próximo dia. O mesmo processo de repetições de MTM e lucros de lucro são calculados novamente todos os dias até que a posição seja ajustada ou expire. Todos os dias é como uma nova posição até o contrato ser vendido ou expirar. Através da perda de lucros são creditados diariamente na conta de comerciantes, as taxas das taxas de corretagem são cobradas apenas no momento da compra e venda do contrato futuro. MTM é um conceito muito importante e muito importante para entender para futuros comerciantes de ações. O fim do dia EOD MTM é obrigatório para futuros contratos. A amostra FampO Day Bills por alguns dias para entender esse conceito. Por que diferentes contratos estão disponíveis para o mesmo índice ou estoque Explicar o ciclo de negociação FampO O que é a vida do contrato FampO As opções de ampliação de futuros de capital são negociadas em 3 ciclos de negociação. O ciclo de negociação de 3 meses inclui o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três). Ou seja, se o mês atual for agosto de 2017, os contratos disponíveis para NIFTY Futures são os seguintes: A vida contratual do contrato FampO é até a última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um dia de negociação, o prazo de validade é o dia de negociação anterior. Por exemplo, no quadro acima 28 de agosto de 2017 é o termo deste contrato de meses. A vida contratual deste contrato futuro é de hoje a 28 de agosto de 2017. Novos contratos são introduzidos no dia de negociação após o termo dos contratos do mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por três meses de duração. Desta forma, em qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado (para cada título), ou seja, um mês próximo, um mês médio e uma duração de um mês distante, respectivamente. O que é o dia de validade para o contrato FampO Os contratos de futuros expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação. O que é o montante da margem na negociação futura Para começar a negociar no contrato de futuros, você deve colocar uma certa porcentagem do contrato total como margem de dinheiro. A margem também é conhecida como pagamento inicial mínimo ou garantia para negociação no futuro. A margem geralmente varia entre 5 a 15 e geralmente é decidida pela troca. Nota: Este recurso (apenas pagando dinheiro de margem reduzida) torna a FampO trading mais atrativa por causa da alta alavancagem. Você pode fazer um maior lucro (ou perda) com uma quantidade relativamente pequena de capital usando o FampO trading. A margem varia de estoque para estoque com base no risco envolvido no estoque, que depende da liquidez e da volatilidade da parcela respectiva além das condições gerais do mercado. Normalmente, os futuros do índice têm menos margem do que os futuros de ações devido à natureza comparativamente menos volátil. Nota importante O valor da margem geralmente recalculado diariamente e pode mudar durante a vida do contrato. Depende da volatilidade no mercado, do preço do script e do volume de negócios. É possível que, quando comprou a posição futura, a margem foi de 10, mas depois, devido ao aumento da volatilidade nos preços, a porcentagem de margem é aumentada para 15. Nesse cenário, o comerciante terá que alocar fundos adicionais para continuar com a posição aberta. Caso contrário, o corretor pode vender (quadrado) o contrato futuro devido à margem insuficiente. Assim, é aconselhável manter uma alocação mais alta para proteger a posição aberta de tais eventos. Como a negociação de futuros é diferente da negociação de margem. Embora as operações de buysell no segmento de margem tenham sido calculadas no mesmo dia, a posição da buysell no segmento de futuros pode ser continuada até o termo do contrato respectivo e ajustado a qualquer momento durante a vida do contrato. As posições de margem podem até ser convertidas para entrega se você tiver os limites de negociação necessários no caso de posições de compra e número de ações necessárias em seu demat em caso de posição de venda. Não existe tal facilidade disponível no caso de posição de futuros, uma vez que todas as transações de futuros são liquidadas de acordo com a regulamentação vigente. Se você deseja converter suas posições futuras em posição de entrega, você terá que colocar a primeira vez sua transação no mercado futuro e depois assumir a posição de caixa no mercado de caixa. Outra diferença importante é a disponibilidade de contratos de índices pares na negociação de futuros. Você pode até mesmo comprar índices como NIFTY em caso de futuros na NSE, enquanto que em caso de margem, você pode assumir posições apenas em ações. Comércio de Futuros de Ações em 3 etapas fáceis: abaixo, exemplo demonstra como comprar e vender um monte de NIFTY Future. Passo 1: Comprar Equidade Futura Supondo que você tenha uma conta com um corretor de ações na Índia para negociar no segmento FampO, o primeiro passo é comprar (ou vender em caso de futuros vendidos a curto prazo) um contrato futuro. Você pode visitar os sites NSE ou BSE para verificar os contratos futuros disponíveis para índices e títulos. Neste exemplo, compraremos 1 lote de NIFTY (50 ações). Note que você pode comprar os contratos FampO apenas em lotes. O tamanho do lote é diferente do contrato ao contrato. A colocação de um pedido de compra é bastante simples e similar à compra de ações para entrega. A seguir, a captura de tela mostra que estamos fazendo uma ordem de 1 lote (50 partes) de NIFTY Futures no preço de Rs 7643.90. No formulário de entrada de compra acima, alguns dos campos importantes são: Núcleo de câmbio NFO (segmento NSE FampO) Nome de Instância (Nome do Instrumento) FUTIDX (Índice do Futuro) Símbolo NIFTY Expiry 25Sep2017 Etapa 2: Hold Equity Future Você mantém o contrato futuro de capital até você Vendê-lo ou expira em um dia de vencimento predefinido (no nosso caso em 25 de setembro de 2017). Neste exemplo, manteremos o contrato FampO por 7 dias e depois o venderemos. Para cada dia, mantemos o contrato, o corretor envia um Future amp Day Day de opções, juntamente com algumas outras declarações, incluindo declaração de margem, detalhes do cliente, nota de contrato, etc. A conta FampampO Day fornece as informações contábeis do contrato diariamente. Vamos passar pelas contas do dia FampampO para cada dia e discutir a contabilidade: Comprar preço (NIFTY): 7643.90 Fechar preço (NIFTY): 7629.55 Abaixo está o Futuro amp Day Day opções para o final do dia 1, o dia em que adquirimos o contrato . Vamos verificar alguns campos úteis nisso. Corretora: O Rs 20 (quando coloquei essa ordem, embora Zerodha, o corretor de desconto de taxa fixa) seja debitado pelo corretor como taxa de corretagem. A corretora é cobrada no dia em que compramos o contrato FampO e o dia em que a vendemos. Comércio regular: isso é usado para comprar transação de ampliação. Ele mostra qual script FampO você comprou, data de validade, quantidade, Taxa em que você comprou e valor total (Rs 3,82,195). Nota: Embora o montante do débito total seja Rs 3.82 Lakhs, isso não significa que você tenha que pagar esse montante. É apenas para contabilidade. Você paga apenas o valor de margem para o corretor para este comércio, que é cerca de 10 do montante total (ou seja, Rs 38,219). Reporte: à medida que decidimos manter a posição para os próximos dias, nosso contrato FampO será levado adiante. O valor de Forwarding do contrato é decidido pela troca no final do dia de negociação. No nosso caso, é Rs 7629.55 (NIFTY realmente cai no dia 1). Com base nesta taxa, o crédito total para nossa conta é Rs 381477.50. Líquido (perda de lucro): contabilidade do dia 1 mostra a perda de Rs 717.50. Vários impostos e encargos (aplicáveis à transação de compra) são adicionados às nossas perdas e a nossa rede líquida é agora Rs 787,97. Este é o montante que o corretor tomará da nossa conta até o final do dia. Nota de contrato - Comprar NIFTY FampO Para transacções de compra e venda do contrato FampO, o corretor envia uma nota de contrato. Abaixo está o bilhete de contrato recebido do corretor no dia 1. O próximo bilhete de contrato será enviado para você no dia em que você vende o contrato. Detalhes do Razão da Conta do Cliente: os corretores também compartilham o detalhe do registro contábil com o cliente com um documento detalhado do razão do cliente. Este documento fornece detalhes sobre todas as transações financeiras realizadas pelo corretor no dia 1. Dia 2 (Mercado fechado no sábado): no dia 1, decidi adotar a posição FampO. Mas no dia 2 o mercado está fechado como sábado. Tenha em atenção que a posição agora é nomeada como Aprimorado. Nota: A conta do dia acima não tem qualquer posição de Forwarding à medida que o mercado estava fechado. Dia 3 (Market Close on Sunday): Preço Cobrado (NIFTY): Rs 7629.55 Close Price (NIFTY): Rs 7678.00 Este é o primeiro dia de negociação (segunda-feira) para o futuro NIFTY e subiu cerca de 50 pontos. Agora, vamos verificar a contabilidade do Dia 4: Aprimorado: os valores do contrato do último dia. É semelhante à linha Forwarding na última conta do dia dos dias úteis. Reporte: no dia seguinte decidimos levar adiante o contrato FampO (ou decidimos não vendê-lo). Os futuros NIFTY subiram e NIFTY Sept Contract, que estamos segurando, aumentou Rs 48,45 (fechado em Rs 7678,00). Desta forma, no final do dia, o valor creditado em nossa conta é de Rs R $ 3,83,900 e obtivemos lucro de Rs 2422. O lucro líquido de Rs 2422 é creditado na conta. Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7678.00 Close Price (NIFTY): Rs 7781.70 Semelhante ao dia anterior, decidimos levar adiante o futuro contrato. O preço subiu por Rs 103,7 e obtivemos um lucro decente de Rs 5185,00. Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7781.70 Close Price (NIFTY): Rs 7779.55 Mais uma vez, decidimos levar adiante o contrato. O preço permanece plano e, na verdade, caiu Rs 2.15, perda de Rs 107.50. Passo 3: Vendas Equity Future No dia 7, decidi vender o contrato por Rs 7800.00. Aqui está a minha transação: preço oferecido a prazo (NIFTY): Rs 7779.55 Preço de venda (NIFTY): Rs 7800.00 Abaixo está o Future amp Day Day do dia 7, o dia em que vendemos o contrato. Vamos verificá-lo: Corretora: O Rs 20 é cobrado pelo corretor como taxa de corretagem. Isto é semelhante à forma como pagamos a corretora no dia 1 quando compramos o Contrato FampO. Comércio regular: a transação de venda é captada aqui. Líquido (perda de lucro): contabilidade do dia 7 mostra o lucro de Rs 1022,50. Após a dedução de impostos e corretagem, obtivemos lucro líquido de Rs 947.15. Este é o montante que o corretor nos pagará no dia 7. Resumo da Perda de Lucro Bruto: Perda líquida de lucro (em Rs) Escolhendo o corretor correto para o FampO Trading É muito importante escolher o intermediário certo para negociar o FampO por vários motivos, incluindo transações fáceis, gratuitas Software, baixa corretagem e baixas transações. Recomendamos ProStocks. ProStocks, FampO Trading Account ProStocks, um corretor de ações baseado em Mumbai, está entre os populares corretores. Eles fornecem estoque de baixo custo e negociação de derivativos de moeda na BSE e NSE. O UpStox tem 2 planos de preços: Plano de negociação ilimitado - Rs 899 por mês para operações ilimitadas de ações e FimbO em troca ou Rs 499 por mês para FampO Trading de moeda ilimitada. Negociação de taxa fixa - Rs 15 por troca em qualquer troca, qualquer segmento ou qualquer tamanho de comércio (independentemente do número de lotes nele). A conta Demat é opcional para os comerciantes da FampO. Conta de demarcação gratuita com conta demat Zero AMC Demat com depósito Rs 1000. Cargos de transação mais baixos, garantidos. Baixas taxas de callamptrade - Rs 10 por ordem executada. Free Trading Terminal, site e aplicativo para celular. Excelentes gráficos e dados em tempo real. Dicas para um iniciante no FampO trading O FampO trading é sobre prever o futuro, o que não é fácil de qualquer forma, forma ou forma. FampO trading é um instrumento financeiro de alto risco. Mais riscos que você tira enquanto o FampO trading, mais recompensas você receberá. Ao mesmo tempo, as perdas também são um abraço. O conceito de margem de dinheiro (ou apenas pagando dinheiro pequeno para grandes posições) torna FampO trading mais atraente. Você pode fazer um maior lucro (ou perda) com uma quantidade relativamente pequena de capital usando o FampO trading. Se o dinheiro de margem suficiente não estiver disponível em sua conta com o corretor, a maioria dos corretores fecha a posição automaticamente sem informá-lo. Especialmente no momento de quedas súbitas nos mercados de ações, a margem baixa pode causar grandes perdas. Avalie este artigo. Mercados astutos com menor margem para negociação intradiária O futuro Nifty tem menor requisito de margem no segmento futuro para negociação intradiária. A negociação de posição exige uma margem de Rs.45,000, enquanto a negociação intradiária futura é uma margem de apenas Rs.10.500. Este é o principal motivo pelo qual um futuro inteligente é amplamente escolhido como instrumento de negociação com alta liquidez e volumes. Muitos corretores de ações permitem uma margem de negociação ainda menor do que Rs.8000 para operações intradiárias em um futuro inteligente. No entanto, o comerciante precisa ter em mente que esse nível de margens atua como espada de dois gumes, o que pode aumentar os lucros e as perdas. A maior parte da corretora de serviços completos oferece alta alavancagem, mas também com alta corretora. Minha experiência com menos margens: eu lembro quando um dos meus parceiros abriu um longo comércio no futuro inteligente acima do nível 7180 de 3000 quantidade com margem em sua conta apenas Rs.2,00,000. Ele fez um lucro rápido de 70 pontos e fechou o comércio, ganhando 703000 Rs.2,10,000, ele pagou uma grande corretora para essa posição, era cerca de Rs.6000, excluindo impostos. Finalmente, seu comércio dependerá de suas habilidades de análise técnica, se sua análise for perfeita, você ganhará muito e muito dinheiro fazendo alguns negócios intradiários em um mês. Mas ainda assim era um comércio muito arriscado, ele teria perdido muito dinheiro que ele não possuía. Portanto, um comerciante com risco de alto perfil deve estar ciente do risco envolvido ao assumir posições. A vantagem é às vezes boa, mas pode ser ruim se a análise der certo em algum lugar. Uma das minhas experiências com alta alavancagem foi tão ruim, que quase matou minha carreira comercial. Mas capaz de reduzir minhas perdas rapidamente, me ajudou a aprender muito sobre gerenciamento de riscos. Eu aconselharei os comerciantes intradiários a manter as alavancas tão baixas quanto possível e colocar perdas e alvos para áreas mais amplas. Isso irá ajudá-lo a sobreviver a esses balanços intradiários, o que, de outra forma, consumaria suas perdas. Agora oferecemos a menor conta de negociação de corretagem. Que tem corretor ZERO para transações baseadas em entrega. Você deve ler isso: quanto o capital de margem requerido para comercializar um monte de futuro Nifty Future Nifty é muito popular entre os comerciantes, muitos novatos querem aprender a negociar um futuro inteligente. Mas um que chega mais à mente de um novo comerciante, é o que é necessário para trocar o capital. Por que o Comércio Posicional é melhor do que a Negociação Intraday no Futuro Nítido Eu sou comerciante e investidor em tempo integral, com mais de 9 anos de experiência comercial em diferentes ativos financeiros. Tentei diferentes tipos de estratégias comerciais em diferentes ambientes de mercado. O que minha observação foi, aquilo. Como calcular o imposto total para o comércio futuro Nifty, e compre e venda Caros comerciantes toady Vou explicar como calcular seu imposto total pago pela negociação de um monte de vil futuro. Vamos começar com o básico. Montante total necessário para abrir posição. Quando a venda curta opções Nifty, quanta margem exigida para venda curta, opção Nifty Option Nifty é o contrato de opções de liquidez mais negociado na NSE, com volume de negócios médio diário de cerca de 16 bilhões (Rs.80,000 crore). As opções Nifty estão em curto-circuito quando um comerciante acredita que essa opção irá expirar sem valor. Como os comerciantes em toda a Índia ganham vida ao negociar Contrato futuro Nifty O futuro Nifty é o contrato de futuros mais popular negociado na NSE (bolsa de valores nacional), os comerciantes costumam fazer 25 pontos no comércio intradiário (day trading). Então, um comerciante do futuro intrépido pode fazer cerca de Rs.20,000 por mês. Bhaveek Patel é analista técnico e investidor, suas áreas de interesse incluem mercado de ações, forex e ouro. AVINASH PATIL diz publicação muito útil. Esta margem de que você está falando deve ser para intradía, porque para a posição overnight, a troca estabeleceu um mínimo, caso contrário, uma penalidade é cobrada, imaterial de qual corretor você troca. Trackbacks 8230 O montante total necessário para abrir a posição em um monte de nifty é Rs.27.000 (aproximadamente). Isso é conhecido como quantidade de margem necessária para 1 lote de posição aberta. Um comerciante vai precisar desse muito valor para comprar ou venda curta 8230 Deixe uma resposta Cancelar resposta
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